Сравнение CHIN.L с C300.L
CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHIN.L returned 13.58%/yr vs 16.88%/yr for C300.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.L и C300.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.L показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 14.60%.
CHIN.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIN.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 5.71% | 32.57% | 14.56% | -13.55% | 2.48% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.60% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
Correlation
The correlation between CHIN.L and C300.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between CHIN.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
CHIN.L
C300.L
Сравнение CHIN.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIN.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 7.23 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 22.19 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIN.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.88 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CHIN.L и C300.L
Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -31.77% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -6.83% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -28.06% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -1.64% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -14.09% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.23% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.L и C300.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.07% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 17.15% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 22.07% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 22.07% | +0.76% |
Сравнение комиссий CHIN.L и C300.L
CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.L и C300.L
Ни CHIN.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.01% | 1.19% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
CHIN.L and C300.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.
CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор