PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.DE с CNIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.DE с CNIE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) and CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds - CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index while CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG. Both are passively managed. Over the past year, CHIN.DE returned 26.49% vs 6.61% for CNIE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHIN.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for CNIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и CNIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у CNIE.DE с доходностью -3.41%.

CHIN.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.27%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNIE.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-5.32%
1 год
6.61%
3 года*
-0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и CNIE.DE

2026 (YTD)202520242023
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		6.22%16.60%23.10%-6.61%
CNIE.DE
VanEck New China ESG UCITS ETF A		-3.41%8.76%7.28%-5.08%

Correlation

The correlation between CHIN.DE and CNIE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between CHIN.DE and CNIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

VanEck New China ESG UCITS ETF A

Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с CNIE.DE:
CNIE.DE с CEBG.DECNIE.DE с C024.DECNIE.DE с RQFI.DECNIE.DE с AH50.DECNIE.DE с H4ZP.DECNIE.DE с G2X.DECNIE.DE с ICGA.DE

Доходность на риск

CHIN.DE vs. CNIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CNIE.DE
Ранг доходности на риск CNIE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNIE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNIE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNIE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNIE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNIE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c CNIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.DECNIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.42

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.68

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.53

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

1.17

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.DE vs. CNIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CNIE.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и CNIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.DECNIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.42

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.16

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и CNIE.DE

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки CNIE.DE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и CNIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.DECNIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-45.69%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-12.45%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-25.25%

+21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-24.67%

+16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.70%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и CNIE.DE

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.DECNIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.49%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.68%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.04%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

24.27%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

24.27%

-1.86%

Сравнение комиссий CHIN.DE и CNIE.DE

CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CNIE.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и CNIE.DE

Ни CHIN.DE, ни CNIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CHIN.DE and CNIE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHIN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHIN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for CNIE.DE.

CHIN.DE tracks S&P China 500 Index, while CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG. They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.DE and 0.60% for CNIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и CNIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор