Сравнение CHC.AX с UOLGY
CHC.AX (Charter Hall Group) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, UOLGY in Real Estate - Development. Over the past 10 years, CHC.AX returned 18.81%/yr vs 10.34%/yr for UOLGY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHC.AX и UOLGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHC.AX торгуется в AUD, в то время как UOLGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UOLGY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHC.AX показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у UOLGY с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции CHC.AX превзошли акции UOLGY по среднегодовой доходности: 18.81% против 10.34% соответственно.
CHC.AX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -17.51%
- 6 месяцев
- -16.19%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 18.81%
UOLGY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 48.76%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам CHC.AX и UOLGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | -17.51% | 74.28% | 23.40% | 4.43% | -39.72% | 43.02% | 36.93% | 53.98% | 29.16% | 33.98% |
UOLGY UOL Group Ltd ADR | 10.23% | 62.49% | -7.35% | -1.68% | 4.85% | -3.79% | -5.19% | 35.44% | -22.50% | 53.14% |
Correlation
The correlation between CHC.AX and UOLGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHC.AX vs. UOLGY — Ранг доходности на риск
CHC.AX
UOLGY
Сравнение CHC.AX c UOLGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHC.AX | UOLGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.73 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 9.45 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHC.AX | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.79 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CHC.AX и UOLGY
Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки UOLGY в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и UOLGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHC.AX | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -70.85% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -14.59% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -29.55% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -29.55% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.30% | -32.16% | -30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -11.37% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -18.75% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 5.76% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHC.AX и UOLGY
Charter Hall Group (CHC.AX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с UOL Group Ltd ADR (UOLGY) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOLGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHC.AX | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 6.17% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 22.52% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 30.93% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 28.20% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 29.24% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHC.AX и UOLGY
Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности UOLGY в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
UOLGY UOL Group Ltd ADR | 2.52% | 1.96% | 3.72% | 2.74% | 2.15% | 2.12% | 1.98% | 2.11% | 2.88% | 3.39% | 5.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHC.AX и UOLGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHC.AX and UOLGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и UOLGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор