PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CH5.L с XLVS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CH5.L с XLVS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CH5.L (Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - CH5.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CH5.L returned -3.08%/yr vs 10.33%/yr for XLVS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CH5.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.

Доходность

Сравнение доходности CH5.L и XLVS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CH5.L торгуется в GBp, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CH5.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у XLVS.L с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции CH5.L уступали акциям XLVS.L по среднегодовой доходности: -3.08% против 10.33% соответственно.

CH5.L

1 день
0.90%
1 месяц
1.17%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.97%
1 год
8.45%
3 года*
-26.47%
5 лет*
-13.28%
10 лет*
-3.08%

XLVS.L

1 день
2.41%
1 месяц
8.09%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.33%
3 года*
4.93%
5 лет*
7.40%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CH5.L и XLVS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CH5.L
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF		-2.14%11.85%-63.23%5.38%1.64%17.03%3.58%24.30%2.06%5.15%
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.64%6.60%3.94%-3.52%8.96%28.78%8.75%15.96%11.09%10.78%

Correlation

The correlation between CH5.L and XLVS.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2009 г.

0.58

The correlation between CH5.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CH5.L и XLVS.L

Секторы
CH5.L
XLVS.L

Промышленность

37.9%

-

Здравоохранение

28.0%
100.0%

Финансовые услуги

18.5%

-

Технологии

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Промышленность

CH5.L
37.9%
XLVS.L

-

Здравоохранение

CH5.L
28.0%
XLVS.L
100.0%

Финансовые услуги

CH5.L
18.5%
XLVS.L

-

Технологии

CH5.L
15.7%
XLVS.L

-

Потребительский циклический сектор

CH5.L
6.6%
XLVS.L

-

Сырьевые материалы

CH5.L
3.3%
XLVS.L

-

Потребительский защитный сектор

CH5.L
1.8%
XLVS.L

-

Энергетика

CH5.L
1.5%
XLVS.L

-

Коммунальные услуги

CH5.L
0.6%
XLVS.L

-

Недвижимость

CH5.L
0.5%
XLVS.L

-

Коммуникационные услуги

CH5.L
0.0%
XLVS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CH5.L:
CH5.L с IUHC.LCH5.L с LHTC.DECH5.L с EXV4.DECH5.L с XSHC.LCH5.L с SBIO.LCH5.L с GXLV.LCH5.L с HLTW.L
Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с GLDXLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с QTOPXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IHYA.L

Доходность на риск

CH5.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CH5.L
Ранг доходности на риск CH5.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CH5.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CH5.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CH5.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CH5.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CH5.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CH5.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CH5.LXLVS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.22

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.85

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.65

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

4.11

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CH5.L vs. XLVS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CH5.L на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLVS.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CH5.L и XLVS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CH5.LXLVS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.22

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.49

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.63

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.78

-0.67

Просадки

Сравнение просадок CH5.L и XLVS.L

Максимальная просадка CH5.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CH5.L и XLVS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CH5.LXLVS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-19.70%

-50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.67%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.04%

-19.70%

-50.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.04%

-19.70%

-50.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.04%

-19.70%

-50.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.83%

-2.82%

-61.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-4.57%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.69%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CH5.L и XLVS.L

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) составляет 5.58%, в то время как у Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CH5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CH5.LXLVS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.94%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.58%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.73%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

15.10%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

16.43%

+9.53%

Сравнение комиссий CH5.L и XLVS.L

CH5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CH5.L и XLVS.L

Ни CH5.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CH5.L and XLVS.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for CH5.L.

CH5.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for CH5.L and 0.14% for XLVS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CH5.L и XLVS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор