PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXF.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

CGXF.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		6.89%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции CGXF.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 13.49% против 18.24% соответственно.

CGXF.TO

1 день
6.44%
1 месяц
-17.38%
С начала года
6.89%
6 месяцев
18.28%
1 год
70.32%
3 года*
34.03%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.49%

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с SBT.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий CGXF.TO и XGD.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Доходность на риск

CGXF.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.31

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.54

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.51

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

12.81

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.26

-0.21

Корреляция

Корреляция между CGXF.TO и XGD.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.53%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и XGD.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXF.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-72.55%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-28.95%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-40.82%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-46.96%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-17.83%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.85%

-28.37%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

7.93%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) составляет 16.05%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXF.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

17.06%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

35.63%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.76%

43.08%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

31.99%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

33.59%

-3.50%