Сравнение CGO с NMAI
CGO (Calamos Global Total Return Fund) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. CGO is passively managed, while NMAI is actively managed. Over the past 3 years, CGO returned 20.64%/yr vs 19.24%/yr for NMAI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGO charges 2.86%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.
Доходность
Сравнение доходности CGO и NMAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGO показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у NMAI с доходностью 14.99%.
CGO
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 11.25%
NMAI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGO и NMAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGO Calamos Global Total Return Fund | 18.43% | 8.87% | 36.81% | 14.03% | -36.60% | -3.29% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 14.99% | 20.03% | 11.65% | 19.52% | -26.38% | -4.91% |
Correlation
The correlation between CGO and NMAI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between CGO and NMAI shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGO vs. NMAI — Ранг доходности на риск
CGO
NMAI
Сравнение CGO c NMAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Total Return Fund (CGO) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGO | NMAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.27 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 9.48 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGO и NMAI
Максимальная просадка CGO за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGO и NMAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGO | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -37.40% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -11.88% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -13.05% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -0.56% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -13.75% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.84% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGO и NMAI
Calamos Global Total Return Fund (CGO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGO | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.35% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 11.56% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 13.46% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.63% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 16.63% | +8.11% |
Сравнение комиссий CGO и NMAI
CGO берет комиссию в 2.86%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGO и NMAI
Дивидендная доходность CGO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности NMAI в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGO Calamos Global Total Return Fund | 7.47% | 8.43% | 8.43% | 10.57% | 12.68% | 7.80% | 8.18% | 8.96% | 11.81% | 7.97% | 11.40% | 10.51% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 10.13% | 9.89% | 13.73% | 10.57% | 19.45% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGO and NMAI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGO has higher volatility (5.53%) compared to NMAI (4.35%). In terms of maximum drawdown, CGO dropped -60.03% vs NMAI's -37.40%.
NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGO и NMAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор