Сравнение CGMU с MMMA
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
CGMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMU и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.80% | 0.36% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between CGMU and MMMA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. MMMA — Ранг доходности на риск
CGMU
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGMU c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMU | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMU и MMMA
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -2.79% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.55% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 4.01% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.01% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.01% | -0.56% |
Сравнение комиссий CGMU и MMMA
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и MMMA
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.32% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and MMMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
CGMU has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: Capital Group and NYLI. Their fees differ too: 0.27% for CGMU and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор