PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIOX с FSRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIOX с FSRTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGIOX (Calamos Growth and Income Fund Class R6) and FSRTX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CGIOX returned 10.86%/yr vs 5.46%/yr for FSRTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIOX charges 0.73%/yr vs 0.95%/yr for FSRTX.

Доходность

Сравнение доходности CGIOX и FSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIOX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у FSRTX с доходностью 5.69%.

CGIOX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.01%
1 год
23.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

FSRTX

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.52%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIOX и FSRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6		9.39%17.85%21.05%20.78%-18.19%21.47%20.18%
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		5.69%10.08%5.57%4.33%-3.58%15.50%10.82%

Correlation

The correlation between CGIOX and FSRTX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.56

Over the past year, the correlation between CGIOX and FSRTX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund Class R6

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M

Часто сравнивают с CGIOX:
CGIOX с AYBLXCGIOX с CPLIXCGIOX с CIGEXCGIOX с CNWIXCGIOX с CHICGIOX с BWBIXCGIOX с FSRRX
Часто сравнивают с FSRTX:
FSRTX с ICGIXFSRTX с SICIXFSRTX с FSKAXFSRTX с AVEFXFSRTX с FRGAXFSRTX с FSRKXFSRTX с SCLAX

Доходность на риск

CGIOX vs. FSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIOX
Ранг доходности на риск CGIOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSRTX
Ранг доходности на риск FSRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIOX c FSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGIOXFSRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.44

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.35

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.48

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

16.32

-5.15

CGIOX vs. FSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIOX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRTX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIOX и FSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIOX и FSRTX

Максимальная просадка CGIOX за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки FSRTX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIOX и FSRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIOXFSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-33.57%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-3.43%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-5.87%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-12.89%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.43%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.41%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.73%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIOX и FSRTX

Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CGIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIOXFSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

1.43%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

3.88%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

4.90%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

6.91%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

6.74%

+8.24%

Сравнение комиссий CGIOX и FSRTX

CGIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FSRTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIOX и FSRTX

Дивидендная доходность CGIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FSRTX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6		7.27%8.07%5.43%4.65%4.62%6.12%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		3.99%4.44%4.56%5.05%7.07%5.14%2.02%2.81%9.10%2.32%2.06%1.41%

Часто задаваемые вопросы

CGIOX and FSRTX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIOX has higher volatility (5.21%) compared to FSRTX (1.43%). In terms of maximum drawdown, CGIOX dropped -23.11% vs FSRTX's -33.57%.

FSRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIOX и FSRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор