Сравнение CGIB с NXUS
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds. CGIB is actively managed, while NXUS is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for NXUS.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и NXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у NXUS с доходностью 1.45%.
CGIB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXUS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIB и NXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 1.53% | 0.66% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.45% | 0.45% |
Correlation
The correlation between CGIB and NXUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. NXUS — Ранг доходности на риск
CGIB
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGIB c NXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGIB | NXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGIB и NXUS
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, примерно равная максимальной просадке NXUS в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и NXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -2.81% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.38% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.90% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и NXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.73% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 3.73% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 3.73% | +0.04% |
Сравнение комиссий CGIB и NXUS
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NXUS в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и NXUS
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности NXUS в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.21% | 4.26% | 1.65% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.65% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and NXUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.65% for NXUS.
They also come from different issuers: Capital Group and Nuveen. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.08% for NXUS.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и NXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор