Сравнение CGIB с DFGX
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CGIB returned 2.70% vs 2.80% for DFGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for DFGX.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFGX с доходностью 0.85%.
CGIB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIB и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.38% | 4.72% | 2.62% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.85% | 3.46% | 3.26% |
Correlation
The correlation between CGIB and DFGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CGIB and DFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. DFGX — Ранг доходности на риск
CGIB
DFGX
Сравнение CGIB c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIB | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 2.46 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CGIB и DFGX
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -3.32% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -3.32% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.29% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.78% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.14% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и DFGX
Текущая волатильность для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) составляет 1.44%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.67% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.36% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 4.10% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.66% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.66% | -0.90% |
Сравнение комиссий CGIB и DFGX
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFGX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и DFGX
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFGX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.26% | 4.26% | 1.65% | 0.00% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and DFGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGX has higher volatility (1.67%) compared to CGIB (1.44%). In terms of maximum drawdown, CGIB dropped -2.68% vs DFGX's -3.32%.
On 1-year performance, DFGX leads with 2.80% vs 2.70% for CGIB. On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CGIB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGX has performed better with a 2.80% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.75% for DFGX.
They also come from different issuers: Capital Group and Dimensional. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.20% for DFGX.
DFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор