PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGB.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGB.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CGB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGB.DE returned 2.41%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGB.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGB.DE показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции CGB.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 2.41% против 9.65% соответственно.

CGB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.23%
С начала года
8.22%
1 год
9.90%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.41%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGB.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		8.22%-6.58%9.93%-2.82%-0.10%15.85%-0.38%4.86%4.94%-7.90%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between CGB.DE and XSX6.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.06

The correlation between CGB.DE and XSX6.DE shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с CGB.DE:
CGB.DE с IS0Q.DECGB.DE с UEFS.DECGB.DE с XAIX.DECGB.DE с IS02.DECGB.DE с IS0S.DECGB.DE с ICGB.DECGB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

CGB.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGB.DE
Ранг доходности на риск CGB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGB.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGB.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGB.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.59

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.31

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.18

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

8.46

+1.98

CGB.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGB.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGB.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGB.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка CGB.DE за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGB.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGB.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-36.06%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-9.46%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-16.37%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-20.84%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-36.06%

+21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.41%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.23%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.45%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGB.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) составляет 1.51%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CGB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGB.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.14%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

11.03%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

13.07%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

14.45%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

15.21%

-4.15%

Сравнение комиссий CGB.DE и XSX6.DE

И CGB.DE, и XSX6.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGB.DE и XSX6.DE

Дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.99%2.40%2.37%2.97%4.40%2.17%2.15%2.56%0.72%2.64%0.38%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGB.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGB.DE and XSX6.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

CGB.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XSX6.DE is Europe Equities. CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGB.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор