Сравнение CGAEX с FRNRX
CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) and FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CGAEX returned 11.63%/yr vs 10.30%/yr for FRNRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGAEX charges 1.24%/yr vs 0.96%/yr for FRNRX.
Доходность
Сравнение доходности CGAEX и FRNRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGAEX показывает доходность 14.84%, а FRNRX немного ниже – 14.67%. За последние 10 лет акции CGAEX превзошли акции FRNRX по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.30% соответственно.
CGAEX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 11.63%
FRNRX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам CGAEX и FRNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 14.84% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 14.67% | 30.43% | 1.28% | 3.25% | 30.52% | 74.38% | -21.58% | 10.03% | -23.78% | 0.32% |
Correlation
The correlation between CGAEX and FRNRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | 0.68 |
The correlation between CGAEX and FRNRX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAEX vs. FRNRX — Ранг доходности на риск
CGAEX
FRNRX
Сравнение CGAEX c FRNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGAEX | FRNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 4.46 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 18.41 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGAEX и FRNRX
Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки FRNRX в -80.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и FRNRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAEX | FRNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -80.54% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.01% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -19.65% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -26.29% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -70.71% | +33.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -9.01% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.50% | -23.79% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.18% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAEX и FRNRX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAEX | FRNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.06% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 13.65% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 17.24% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 25.57% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 28.53% | -8.91% |
Сравнение комиссий CGAEX и FRNRX
CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FRNRX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAEX и FRNRX
Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FRNRX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.45% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 1.48% | 1.70% | 2.40% | 1.98% | 2.38% | 22.66% | 2.39% | 1.64% | 2.43% | 1.16% | 1.02% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
CGAEX and FRNRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGAEX has higher volatility (7.12%) compared to FRNRX (6.06%). In terms of maximum drawdown, CGAEX dropped -76.34% vs FRNRX's -80.54%.
FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGAEX и FRNRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор