PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CG1G.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1G.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CG1G.DE (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - CG1G.DE tracks the DAX Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CG1G.DE returned 9.25%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CG1G.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CG1G.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1G.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.

CG1G.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-2.28%
С начала года
0.85%
1 год
1.41%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
8.99%

PRAE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
6.76%
С начала года
10.89%
1 год
21.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1G.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CG1G.DE
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)		0.85%22.68%18.23%19.47%-12.77%15.19%0.79%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		10.89%20.48%8.47%15.73%-9.23%25.26%-4.30%

Correlation

The correlation between CG1G.DE and PRAE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between CG1G.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с CG1G.DE:
CG1G.DE с XB4A.DECG1G.DE с EXXX.DECG1G.DE с AUM5.DECG1G.DE с LCUK.DECG1G.DE с 6AQQ.DECG1G.DE с LYP6.DECG1G.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

CG1G.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1G.DE
Ранг доходности на риск CG1G.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1G.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CG1G.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.62

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.34

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

2.24

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

8.75

-8.39

CG1G.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1G.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1G.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CG1G.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка CG1G.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1G.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1G.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-37.01%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-9.52%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-16.93%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-19.59%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-1.86%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.23%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.44%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1G.DE и PRAE.DE

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CG1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1G.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.42%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.09%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

13.17%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.41%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.77%

+0.25%

Сравнение комиссий CG1G.DE и PRAE.DE

CG1G.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1G.DE и PRAE.DE

Ни CG1G.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CG1G.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CG1G.DE.

CG1G.DE tracks DAX Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.10% for CG1G.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1G.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор