PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFOU.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOU.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. CFOU.TO is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, CFOU.TO returned 25.57%/yr vs 10.92%/yr for ZLB.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности CFOU.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOU.TO показывает доходность 42.22%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции CFOU.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 25.57% против 10.92% соответственно.

CFOU.TO

1 день
-0.87%
1 месяц
11.68%
С начала года
42.22%
6 месяцев
41.37%
1 год
110.53%
3 года*
67.37%
5 лет*
31.99%
10 лет*
25.57%

ZLB.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.74%
С начала года
7.81%
6 месяцев
3.71%
1 год
14.35%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.73%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOU.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		42.22%69.17%56.15%18.37%-23.64%79.61%-14.72%40.48%-21.69%22.51%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		7.81%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%

Correlation

The correlation between CFOU.TO and ZLB.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.63

The correlation between CFOU.TO and ZLB.TO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFOU.TO и ZLB.TO

Секторы
CFOU.TO
ZLB.TO

Финансовые услуги

100.0%
24.4%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

18.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

17.6%

Финансовые услуги

CFOU.TO
100.0%
ZLB.TO
24.4%

Сырьевые материалы

CFOU.TO

-

ZLB.TO
6.1%

Коммуникационные услуги

CFOU.TO

-

ZLB.TO
9.9%

Потребительский циклический сектор

CFOU.TO

-

ZLB.TO
8.2%

Потребительский защитный сектор

CFOU.TO

-

ZLB.TO
18.2%

Энергетика

CFOU.TO

-

ZLB.TO

-

Здравоохранение

CFOU.TO

-

ZLB.TO

-

Промышленность

CFOU.TO

-

ZLB.TO
9.4%

Недвижимость

CFOU.TO

-

ZLB.TO
4.2%

Технологии

CFOU.TO

-

ZLB.TO
1.9%

Коммунальные услуги

CFOU.TO

-

ZLB.TO
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с CFOU.TO:
CFOU.TO с TCND.TOCFOU.TO с METE.TOCFOU.TO с ESGC.TOCFOU.TO с CACE.TOCFOU.TO с HBNK.TOCFOU.TO с HCAL.TOCFOU.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

CFOU.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOU.TO
Ранг доходности на риск CFOU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOU.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOU.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOU.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.44
1.55

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.11

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.29

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

2.54

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.28

7.44

+20.84

CFOU.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOU.TO на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOU.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFOU.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOU.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.23%

-33.96%

-52.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-5.67%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-8.01%

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.23%

-13.00%

-32.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.30%

-33.96%

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-2.48%

-19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.93%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOU.TO и ZLB.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOU.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

2.41%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

7.73%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

9.30%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

9.64%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

12.22%

+21.59%

Сравнение комиссий CFOU.TO и ZLB.TO

CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOU.TO и ZLB.TO

CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.84%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CFOU.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.

CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор