Сравнение CFOU.TO с HPYE.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. CFOU.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.49% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and HPYE.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
HPYE.TO
Сравнение CFOU.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.35 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -5.51% | -80.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -1.37% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 12.93% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 12.93% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 12.93% | +20.93% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и HPYE.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и HPYE.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор