Сравнение CFOIX с TFLIX
CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) and TFLIX (Transamerica Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFOIX charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for TFLIX.
Доходность
Сравнение доходности CFOIX и TFLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFOIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TFLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 3.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CFOIX и TFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOIX Calvert Floating-Rate Advantage Fund | 0.15% | 3.48% | 8.92% | 12.09% | -4.21% | 4.37% | 0.62% | 9.36% | -2.14% |
TFLIX Transamerica Floating Rate Fund | 1.77% | 5.34% | 8.07% | 8.15% | -2.55% | 3.88% | 1.18% | 7.09% | -0.28% |
Correlation
The correlation between CFOIX and TFLIX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between CFOIX and TFLIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOIX vs. TFLIX — Ранг доходности на риск
CFOIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLIX
Сравнение CFOIX c TFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFOIX | TFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFOIX и TFLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOIX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOIX и TFLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOIX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.33% | — |
Сравнение комиссий CFOIX и TFLIX
CFOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TFLIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOIX и TFLIX
Дивидендная доходность CFOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности TFLIX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOIX Calvert Floating-Rate Advantage Fund | 4.88% | 6.88% | 8.62% | 7.42% | 5.02% | 3.96% | 4.23% | 5.05% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLIX Transamerica Floating Rate Fund | 6.84% | 7.86% | 7.84% | 6.21% | 3.58% | 3.06% | 3.78% | 5.20% | 4.91% | 4.06% | 4.42% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CFOIX and TFLIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CFOIX и TFLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор