PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFOD.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOD.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CFOD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CFOD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, CFOD.TO returned -56.23% vs 28.58% for QQCL.TO. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CFOD.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOD.TO показывает доходность -37.93%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 15.07%.

CFOD.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-35.71%
С начала года
-37.93%
1 год
-56.23%
3 года*
-42.06%
5 лет*
-30.33%
10 лет*
-29.59%

QQCL.TO

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
11.36%
С начала года
15.07%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOD.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
CFOD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF		-37.93%-45.59%-36.06%-21.18%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.07%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between CFOD.TO and QQCL.TO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.46

Сравнение распределения секторов CFOD.TO и QQCL.TO

Секторы
CFOD.TO
QQCL.TO

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

CFOD.TO
100.0%
QQCL.TO
0.2%

Сырьевые материалы

CFOD.TO

-

QQCL.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

CFOD.TO

-

QQCL.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

CFOD.TO

-

QQCL.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

CFOD.TO

-

QQCL.TO
7.7%

Энергетика

CFOD.TO

-

QQCL.TO
0.6%

Здравоохранение

CFOD.TO

-

QQCL.TO
4.2%

Промышленность

CFOD.TO

-

QQCL.TO
2.8%

Недвижимость

CFOD.TO

-

QQCL.TO
0.1%

Технологии

CFOD.TO

-

QQCL.TO
53.8%

Коммунальные услуги

CFOD.TO

-

QQCL.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CFOD.TO:
CFOD.TO с SPXD.TOCFOD.TO с SPXI.TOCFOD.TO с CNDI.TOCFOD.TO с GDXD.TOCFOD.TO с NRGD.TOCFOD.TO с CNDD.TOCFOD.TO с QQI.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

CFOD.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOD.TO
Ранг доходности на риск CFOD.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOD.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOD.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.23
1.54

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.84
2.08

-5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.60

1.28

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.68

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

9.36

-11.08

CFOD.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOD.TO на текущий момент составляет -2.23, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOD.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFOD.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка CFOD.TO за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOD.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOD.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-25.63%

-74.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.44%

-10.70%

-47.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-7.32%

-92.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.03%

-3.29%

-83.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.68%

3.06%

+29.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOD.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) составляет 6.90%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что CFOD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOD.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.60%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

15.75%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

18.67%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

20.86%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

20.86%

+12.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOD.TO и QQCL.TO

CFOD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.

ПозицияTTM202520242023
CFOD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.02%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

CFOD.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFOD.TO is categorized as Inverse Equities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOD.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор