PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFMSX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFMSX с FTHMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFMSX (Column Mid Cap Select Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CFMSX returned 13.81% vs 24.06% for FTHMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CFMSX charges 0.52%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности CFMSX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFMSX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 14.12%.

CFMSX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.52%
С начала года
8.07%
6 месяцев
6.35%
1 год
13.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHMX

1 день
-1.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFMSX и FTHMX

2026 (YTD)20252024
CFMSX
Column Mid Cap Select Fund		8.07%7.77%-3.71%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.12%12.89%-4.28%

Correlation

The correlation between CFMSX and FTHMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between CFMSX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Column Mid Cap Select Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CFMSX:
CFMSX с FZFLXCFMSX с GABVXCFMSX с DNLDXCFMSX с TARKXCFMSX с GWSAXCFMSX с PFSLXCFMSX с FSMDX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с ERASXFTHMX с FMCSXFTHMX с BIGTXFTHMX с DDDIXFTHMX с FAMEXFTHMX с VEMPX

Доходность на риск

CFMSX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFMSX
Ранг доходности на риск CFMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFMSX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFMSXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.93

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.81

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.95

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

13.69

-8.01

CFMSX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFMSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFMSX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFMSX и FTHMX

Максимальная просадка CFMSX за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMSX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFMSXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-20.45%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-6.33%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.13%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.99%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.82%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CFMSX и FTHMX

Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFMSXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.05%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

9.77%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.97%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.42%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

15.42%

+1.96%

Сравнение комиссий CFMSX и FTHMX

CFMSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMSX и FTHMX

Дивидендная доходность CFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
CFMSX
Column Mid Cap Select Fund		1.96%2.12%0.80%0.00%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CFMSX and FTHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFMSX has higher volatility (4.31%) compared to FTHMX (4.05%). In terms of maximum drawdown, CFMSX dropped -18.02% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFMSX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор