Сравнение CFMOX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CFMOX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFMOX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.70% | 5.33% | 0.38% | 4.87% | -7.32% | 0.69% | 3.87% | 6.12% | 0.81% | 4.51% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CFMOX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции CFMOX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.65% против 3.34% соответственно.
CFMOX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.65%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFMOX и NQP
CFMOX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
CFMOX vs. NQP — Ранг доходности на риск
CFMOX
NQP
Сравнение CFMOX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFMOX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.50 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.27 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.27 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.94 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFMOX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.50 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.41 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между CFMOX и NQP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFMOX и NQP
Дивидендная доходность CFMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.62% | 3.41% | 2.16% | 2.11% | 1.60% | 1.78% | 1.84% | 2.33% | 2.44% | 2.48% | 2.46% | 2.43% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок CFMOX и NQP
Максимальная просадка CFMOX за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMOX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFMOX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -41.87% | +29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -4.63% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -32.41% | +20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.14% | -32.41% | +20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.68% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -6.93% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.69% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFMOX и NQP
Текущая волатильность для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CFMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFMOX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.13% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 5.32% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 9.22% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 9.80% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 10.85% | -7.54% |