PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW.TO с BNKL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW.TO с BNKL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - CEW.TO tracks the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD while BNKL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, CEW.TO returned 46.69% vs 82.38% for BNKL.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 1.33%/yr for BNKL.TO.

Доходность

Сравнение доходности CEW.TO и BNKL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у BNKL.TO с доходностью 25.78%.

CEW.TO

1 день
1.46%
1 месяц
5.41%
С начала года
17.68%
6 месяцев
18.73%
1 год
46.69%
3 года*
30.78%
5 лет*
17.90%
10 лет*
15.07%

BNKL.TO

1 день
1.65%
1 месяц
9.18%
С начала года
25.78%
6 месяцев
31.44%
1 год
82.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW.TO и BNKL.TO

2026 (YTD)202520242023
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		17.68%32.58%29.48%9.43%
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		25.78%55.98%29.92%9.73%

Correlation

The correlation between CEW.TO and BNKL.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.55

The correlation between CEW.TO and BNKL.TO shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с VFV.TOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с SPY
Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с ZEB.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с HCAL.TO

Доходность на риск

CEW.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEW.TOBNKL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
5.39

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
7.13

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.96

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

7.68

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

33.38

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW.TO vs. BNKL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW.TO на текущий момент составляет 4.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKL.TO равному 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW.TO и BNKL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEW.TOBNKL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

5.39

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.70

-2.11

Просадки

Сравнение просадок CEW.TO и BNKL.TO

Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и BNKL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEW.TOBNKL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-18.58%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.79%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.06%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.48%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW.TO и BNKL.TO

Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.81%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEW.TOBNKL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.95%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

13.29%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

15.36%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.88%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

15.88%

+1.13%

Сравнение комиссий CEW.TO и BNKL.TO

CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BNKL.TO в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW.TO и BNKL.TO

Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BNKL.TO в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.87%3.40%4.39%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.39%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Часто задаваемые вопросы

CEW.TO and BNKL.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEW.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEW.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.33% for BNKL.TO.

CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while BNKL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 1.33% for BNKL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и BNKL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор