PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUR.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUR.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUR.L (Amundi MSCI Europe) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CEUR.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, CEUR.L returned 9.88%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CEUR.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUR.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEUR.L показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CEUR.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 9.88% против 2.07% соответственно.

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUR.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between CEUR.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов CEUR.L и CSH2.L

Секторы
CEUR.L
CSH2.L

Финансовые услуги

25.1%
10.4%

Промышленность

19.8%
6.3%

Здравоохранение

13.8%
11.3%

Технологии

10.4%
35.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
13.9%

Коммунальные услуги

5.3%
1.1%

Сырьевые материалы

3.8%
1.0%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
13.9%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Финансовые услуги

CEUR.L
25.1%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

CEUR.L
19.8%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

CEUR.L
13.8%
CSH2.L
11.3%

Технологии

CEUR.L
10.4%
CSH2.L
35.9%

Потребительский защитный сектор

CEUR.L
7.2%
CSH2.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

CEUR.L
6.2%
CSH2.L
13.9%

Коммунальные услуги

CEUR.L
5.3%
CSH2.L
1.1%

Сырьевые материалы

CEUR.L
3.8%
CSH2.L
1.0%

Энергетика

CEUR.L
3.5%
CSH2.L
1.4%

Коммуникационные услуги

CEUR.L
3.4%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

CEUR.L
1.7%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CEUR.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUR.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUR.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
8.05

-6.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
15.06

-12.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

4.37

-3.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

27.66

-25.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

159.04

-152.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUR.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUR.L на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUR.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUR.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

8.05

-6.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

6.49

-5.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

4.68

-4.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

4.62

-4.06

Просадки

Сравнение просадок CEUR.L и CSH2.L

Максимальная просадка CEUR.L за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUR.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUR.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-0.37%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-0.16%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-0.29%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-0.29%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-0.37%

-28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-0.00%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.03%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUR.L и CSH2.L

Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CEUR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUR.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.08%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

0.25%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

0.54%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

0.56%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

0.44%

+14.53%

Сравнение комиссий CEUR.L и CSH2.L

CEUR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUR.L и CSH2.L

Ни CEUR.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEUR.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CSH2.L.

CEUR.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.05% for CEUR.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUR.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор