Сравнение CEUG.DE с XESD.DE
CEUG.DE (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEUG.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.DE returned 9.35%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEUG.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEUG.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEUG.DE показывает доходность 7.45%, а XESD.DE немного ниже – 7.26%.
CEUG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 8.85%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEUG.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.DE iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.45% | 19.02% | 9.58% | 15.40% | -11.56% | 25.11% | -3.26% | 27.70% | -10.95% | 3.24% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between CEUG.DE and XESD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between CEUG.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUG.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
CEUG.DE
XESD.DE
Сравнение CEUG.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.46 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 12.05 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.10 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CEUG.DE и XESD.DE
Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUG.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -38.77% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.27% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -12.49% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -18.59% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.56% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.38% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.96% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.DE и XESD.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.42% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUG.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.46% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 14.06% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.93% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.73% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.81% | -3.19% |
Сравнение комиссий CEUG.DE и XESD.DE
CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.DE и XESD.DE
CEUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.DE iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
CEUG.DE and XESD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEUG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
CEUG.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEUG.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор