PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 9.06%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 14.00%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
-1.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.00%
6 месяцев
16.29%
1 год
26.24%
3 года*
18.60%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		14.00%35.19%-0.27%20.43%-15.42%12.19%

Correlation

The correlation between CEU2.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between CEU2.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и CMU.L

Секторы
CEU2.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.5%
21.8%

Промышленность

20.1%
15.7%

Здравоохранение

13.3%
4.2%

Технологии

8.7%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Энергетика

5.4%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
CMU.L
21.8%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
CMU.L
4.2%

Технологии

CEU2.L
8.7%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
CMU.L
10.1%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
CMU.L
0.0%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
CMU.L
2.8%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

CEU2.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.56

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.27

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.05

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

7.60

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и CMU.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-40.93%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.77%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-13.90%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-35.44%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.87%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-10.20%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.44%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и CMU.L

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) составляет 4.64%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CEU2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.49%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.84%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.80%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.33%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.33%

-2.12%

Сравнение комиссий CEU2.L и CMU.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и CMU.L

Ни CEU2.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEU2.L and CMU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор