PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU1.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU1.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - CEU1.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEU1.L returned 11.88%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CEU1.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU1.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEU1.L показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции CEU1.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 17.49% соответственно.

CEU1.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.21%
1 год
25.22%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.88%

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU1.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		10.54%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%17.38%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%

Correlation

The correlation between CEU1.L and MIBX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.84

The correlation between CEU1.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU1.L и MIBX.L

Секторы
CEU1.L
MIBX.L

Финансовые услуги

24.0%
45.3%

Промышленность

21.0%
11.4%

Технологии

16.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.9%

Коммунальные услуги

6.3%
15.9%

Здравоохранение

5.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.7%

Сырьевые материалы

4.1%
0.5%

Энергетика

3.9%
7.9%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

CEU1.L
24.0%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

CEU1.L
21.0%
MIBX.L
11.4%

Технологии

CEU1.L
16.4%
MIBX.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

CEU1.L
8.3%
MIBX.L
9.9%

Коммунальные услуги

CEU1.L
6.3%
MIBX.L
15.9%

Здравоохранение

CEU1.L
5.7%
MIBX.L
1.2%

Потребительский защитный сектор

CEU1.L
5.4%
MIBX.L
0.4%

Коммуникационные услуги

CEU1.L
4.2%
MIBX.L
1.7%

Сырьевые материалы

CEU1.L
4.1%
MIBX.L
0.5%

Энергетика

CEU1.L
3.9%
MIBX.L
7.9%

Недвижимость

CEU1.L
0.8%
MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с EEM
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

CEU1.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU1.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEU1.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.54

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.41

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.73

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

13.56

-5.41

CEU1.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU1.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU1.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEU1.L и MIBX.L

Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU1.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-67.93%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.26%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.64%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-24.06%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-35.10%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.69%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-39.84%

+32.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.83%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU1.L и MIBX.L

Текущая волатильность для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) составляет 3.39%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CEU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU1.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.85%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.39%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.10%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.95%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.93%

-1.19%

Сравнение комиссий CEU1.L и MIBX.L

CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU1.L и MIBX.L

CEU1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

CEU1.L and MIBX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CEU1.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU1.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор