Сравнение CES1.L с IUIT.L
CES1.L (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CES1.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Small Cap NR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CES1.L returned 10.11%/yr vs 27.54%/yr for IUIT.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CES1.L charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности CES1.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CES1.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CES1.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции CES1.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 27.54% соответственно.
CES1.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 10.11%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам CES1.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES1.L iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 10.08% | 30.70% | -4.07% | 11.92% | -11.62% | 15.21% | 11.44% | 21.04% | -16.15% | 28.53% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between CES1.L and IUIT.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between CES1.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CES1.L и IUIT.L
Секторы
CES1.L
IUIT.L
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
CES1.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
CES1.L
IUIT.L
-
Технологии
CES1.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
CES1.L
IUIT.L
-
Финансовые услуги
CES1.L
IUIT.L
-
Недвижимость
CES1.L
IUIT.L
-
Энергетика
CES1.L
IUIT.L
Здравоохранение
CES1.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
CES1.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
CES1.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
CES1.L
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CES1.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CES1.L
IUIT.L
Сравнение CES1.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CES1.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.32 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.42 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CES1.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.78 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.14 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.24 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CES1.L и IUIT.L
Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CES1.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -28.01% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -16.96% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -28.01% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.02% | -28.01% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -28.01% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.78% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -5.29% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 6.70% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CES1.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) составляет 4.07%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что CES1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CES1.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.16% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 15.20% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 20.23% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 22.82% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.51% | -6.50% |
Сравнение комиссий CES1.L и IUIT.L
CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CES1.L и IUIT.L
Ни CES1.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CES1.L and IUIT.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for CES1.L.
CES1.L is categorized as Europe Equities, while IUIT.L is Technology Equities. CES1.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.58% for CES1.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для CES1.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор