PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CES1.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CES1.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CES1.L (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - CES1.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CES1.L returned 10.11%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CES1.L charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности CES1.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CES1.L показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CES1.L имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции CEUR.L немного отстают с 9.88%.

CES1.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.72%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.34%
1 год
20.06%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.70%
10 лет*
10.11%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.16%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CES1.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.08%30.70%-4.07%11.92%-11.62%15.21%11.44%21.04%-16.15%28.53%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between CES1.L and CEUR.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.87

The correlation between CES1.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CES1.L и CEUR.L

Секторы
CES1.L
CEUR.L

Промышленность

28.9%
19.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
6.2%

Технологии

10.6%
10.4%

Сырьевые материалы

10.4%
3.8%

Финансовые услуги

9.5%
25.1%

Недвижимость

7.2%
1.7%

Энергетика

5.9%
3.5%

Здравоохранение

4.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

3.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.2%

Промышленность

CES1.L
28.9%
CEUR.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

CES1.L
13.1%
CEUR.L
6.2%

Технологии

CES1.L
10.6%
CEUR.L
10.4%

Сырьевые материалы

CES1.L
10.4%
CEUR.L
3.8%

Финансовые услуги

CES1.L
9.5%
CEUR.L
25.1%

Недвижимость

CES1.L
7.2%
CEUR.L
1.7%

Энергетика

CES1.L
5.9%
CEUR.L
3.5%

Здравоохранение

CES1.L
4.5%
CEUR.L
13.8%

Коммуникационные услуги

CES1.L
4.0%
CEUR.L
3.4%

Коммунальные услуги

CES1.L
3.7%
CEUR.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

CES1.L
2.4%
CEUR.L
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с CES1.L:
CES1.L с XXSC.LCES1.L с DJSC.LCES1.L с IUQF.LCES1.L с IIND.LCES1.L с MVED.LCES1.L с SX5S.LCES1.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

CES1.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CES1.L
Ранг доходности на риск CES1.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CES1.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CES1.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CES1.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CES1.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CES1.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.54

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.18

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.74

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

6.06

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CES1.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CES1.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CES1.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CES1.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CES1.L и CEUR.L

Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CES1.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-28.63%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.05%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.66%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.02%

-17.85%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-28.63%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.52%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.58%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CES1.L и CEUR.L

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 4.07% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CES1.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.53%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.44%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.88%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

14.97%

+1.04%

Сравнение комиссий CES1.L и CEUR.L

CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CES1.L и CEUR.L

Ни CES1.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CES1.L and CEUR.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for CES1.L.

CES1.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for CES1.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CES1.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор