PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEQT.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEQT.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).

CEQT.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CEQT.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEQT.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.48%9.44%11.73%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, CEQT.TO показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 0.48%.

CEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNS.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.55%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Equity Asset Allocation ETF

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-B

Сравнение комиссий CEQT.TO и XCNS.TO

CEQT.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%.

CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

CEQT.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEQT.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEQT.TOXCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.75

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEQT.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEQT.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNS.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEQT.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEQT.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.78

+0.57

Корреляция

Корреляция между CEQT.TO и XCNS.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEQT.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.62%

TTM2025202420232022202120202019
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Просадки

Сравнение просадок CEQT.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и XCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEQT.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-16.96%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-5.60%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.81%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-3.56%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.53%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CEQT.TO и XCNS.TO

CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеют волатильность 3.48% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEQT.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.36%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

5.06%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

7.54%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

6.72%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

7.57%

+5.36%