PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEQT.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEQT.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

CEQT.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CEQT.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEQT.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, CEQT.TO показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

CEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.36%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Equity Asset Allocation ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий CEQT.TO и VBAL.TO

CEQT.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%.

CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

CEQT.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEQT.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEQT.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.85

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.77

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.33

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEQT.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEQT.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEQT.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEQT.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.71

+0.63

Корреляция

Корреляция между CEQT.TO и VBAL.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEQT.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок CEQT.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEQT.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-21.19%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.55%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-3.72%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-3.21%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.83%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CEQT.TO и VBAL.TO

Текущая волатильность для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEQT.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.24%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

10.13%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

8.53%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

10.10%

+2.83%