PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEQT.TO с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEQT.TO с BMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEQT.TO (CI Equity Asset Allocation ETF) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CEQT.TO returned 22.17%/yr vs 19.11%/yr for BMAX.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CEQT.TO charges 0.30%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности CEQT.TO и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEQT.TO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью 10.24%.

CEQT.TO

1 день
0.75%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.94%
1 год
32.12%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEQT.TO и BMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		13.14%18.84%27.38%6.47%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%9.25%

Correlation

The correlation between CEQT.TO and BMAX.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.28

The correlation between CEQT.TO and BMAX.TO shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Equity Asset Allocation ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO

Доходность на риск

CEQT.TO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEQT.TO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEQT.TOBMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.20

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.15

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.40

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.51

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

11.01

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEQT.TO vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEQT.TO на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа BMAX.TO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEQT.TO и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEQT.TOBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.20

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CEQT.TO и BMAX.TO

Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и BMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEQT.TOBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-15.42%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.35%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-15.42%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.90%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.13%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CEQT.TO и BMAX.TO

CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEQT.TOBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.25%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.84%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

10.65%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.13%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

13.13%

-0.02%

Сравнение комиссий CEQT.TO и BMAX.TO

CEQT.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEQT.TO и BMAX.TO

Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.51%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		0.90%1.25%1.82%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEQT.TO and BMAX.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEQT.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEQT.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: CI and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.30% for CEQT.TO and 2.62% for BMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEQT.TO и BMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор