Сравнение CEMVX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor	4.63%	35.92%	14.62%	16.83%	-23.20%	-3.07%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

CEMVX

1 день: 2.74%

1 месяц: -9.54%

С начала года: 4.63%

6 месяцев: 9.91%

1 год: 39.93%

3 года*: 21.98%

5 лет*: 6.35%

10 лет*: 9.02%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Causeway Emerging Markets Investor

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с CEMVX:

CEMVX с GERIX CEMVX с CEMIX CEMVX с CIOVX CEMVX с CVISX CEMVX с DRESX CEMVX с CIVVX CEMVX с CGVIX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий CEMVX и FQEMX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

CEMVX

Causeway Emerging Markets Investor

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

CEMVX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CEMVX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.12	3.07	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	3.44	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.55	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.74	3.47	-0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.74	13.65	-2.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CEMVX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.12	3.07	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.62	-0.36

Корреляция

Корреляция между CEMVX и FQEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и FQEMX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor	2.16%	2.26%	3.45%	4.55%	4.40%	22.65%	1.18%	1.79%	1.54%	1.36%	1.30%	1.48%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и FQEMX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CEMVX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.02%	-34.46%	-34.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.68%	-18.93%	+5.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.87%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.31%	-16.40%	+5.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.14%	-11.08%	-5.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	4.81%	-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и FQEMX

Текущая волатильность для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) составляет 10.08%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CEMVX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.08%	14.20%	-4.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.09%	20.17%	-5.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.69%	24.14%	-4.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.13%	19.73%	-2.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.12%	19.73%	-1.61%

Сравнение CEMVX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и FQEMX

Сравнение доходности по годам CEMVX и FQEMX

Доходность по периодам

CEMVX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CEMVX и FQEMX

Доходность на риск

CEMVX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

CEMVX

FQEMX

Сравнение CEMVX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CEMVX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)