PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMU.AS с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMU.AS с IEFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 11.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности CEMU.AS и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.59% соответственно.

CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.61%
1 год
18.65%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%

IEFV.L

1 день
2.24%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.51%
6 месяцев
16.80%
1 год
32.50%
3 года*
21.11%
5 лет*
14.40%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMU.AS и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.68%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%-0.54%25.09%-11.82%12.65%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.51%34.79%10.49%13.77%-3.76%26.29%-8.97%23.07%-13.74%9.78%

Correlation

The correlation between CEMU.AS and IEFV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between CEMU.AS and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с QQQ
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

CEMU.AS vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMU.AS c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMU.ASIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.34

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.24

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.29

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

12.14

-5.78

CEMU.AS vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMU.AS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMU.AS и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMU.AS и IEFV.L

Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMU.ASIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-40.78%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.82%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-16.66%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-19.43%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-40.78%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.11%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.72%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMU.AS и IEFV.L

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMU.ASIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.29%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.08%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.84%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.48%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.49%

-1.41%

Сравнение комиссий CEMU.AS и IEFV.L

CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMU.AS и IEFV.L

Ни CEMU.AS, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMU.AS and IEFV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор