Сравнение CEMU.AS с IEFM.L
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 12.06%/yr for IEFM.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEFM.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и IEFM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMU.AS показывает доходность 8.68%, а IEFM.L немного выше – 9.01%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям IEFM.L по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.06% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
IEFM.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и IEFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.01% | 26.11% | 20.58% | 12.71% | -14.45% | 21.49% | 10.68% | 31.24% | -10.45% | 11.34% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and IEFM.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between CEMU.AS and IEFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
IEFM.L
Сравнение CEMU.AS c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMU.AS | IEFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.75 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.59 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и IEFM.L
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и IEFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -31.80% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.58% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -15.88% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.28% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -31.80% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -6.01% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.09% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и IEFM.L
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.18% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 14.38% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 16.70% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.21% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.39% | +0.69% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и IEFM.L
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и IEFM.L
Ни CEMU.AS, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMU.AS and IEFM.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.
CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while IEFM.L is Momentum. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.25% for IEFM.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и IEFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор