PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEMU.AS с IEFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CEMU.AS и IEFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMU.AS показывает доходность 8.68%, а IEFM.L немного выше – 9.01%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям IEFM.L по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.06% соответственно.


CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.61%
1 год
18.65%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%

IEFM.L

1 день
1.51%
1 месяц
2.63%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.00%
1 год
20.40%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.53%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMU.AS и IEFM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
8.68%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%-0.54%25.09%-11.82%12.65%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
9.01%26.11%20.58%12.71%-14.45%21.49%10.68%31.24%-10.45%11.34%

Correlation

The correlation between CEMU.AS and IEFM.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.81

The correlation between CEMU.AS and IEFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Доходность на риск

CEMU.AS vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMU.AS c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CEMU.ASIEFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.75

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

6.59

-0.23

CEMU.AS vs. IEFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMU.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFM.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMU.AS и IEFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMU.AS и IEFM.L

Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и IEFM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CEMU.ASIEFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-31.80%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.58%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-15.88%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.28%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-31.80%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.01%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.09%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMU.AS и IEFM.L

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CEMU.ASIEFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.18%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.38%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

16.70%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.21%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.39%

+0.69%

Сравнение комиссий CEMU.AS и IEFM.L

CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMU.AS и IEFM.L

Ни CEMU.AS, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CEMU.AS and IEFM.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.

CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while IEFM.L is Momentum. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.25% for IEFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и IEFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор