Сравнение CEMT.DE с XD5E.DE
CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and XD5E.DE (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted while XD5E.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMT.DE returned 6.44%/yr vs 10.03%/yr for XD5E.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XD5E.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMT.DE и XD5E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CEMT.DE уступали акциям XD5E.DE по среднегодовой доходности: 6.44% против 10.03% соответственно.
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
XD5E.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам CEMT.DE и XD5E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8.92% | 24.71% | 9.50% | 18.86% | -11.92% | 22.17% | -0.74% | 27.44% | -12.93% | 13.47% |
Correlation
The correlation between CEMT.DE and XD5E.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between CEMT.DE and XD5E.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMT.DE vs. XD5E.DE — Ранг доходности на риск
CEMT.DE
XD5E.DE
Сравнение CEMT.DE c XD5E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMT.DE | XD5E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.75 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.40 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMT.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CEMT.DE и XD5E.DE
Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, примерно равная максимальной просадке XD5E.DE в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и XD5E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMT.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -38.04% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -10.26% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -15.30% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.56% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | -38.04% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.44% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -5.74% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.82% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMT.DE и XD5E.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XD5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMT.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.54% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 11.91% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 14.52% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.13% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.03% | -0.92% |
Сравнение комиссий CEMT.DE и XD5E.DE
CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XD5E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMT.DE и XD5E.DE
CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.42% | 2.54% | 2.86% | 2.74% | 4.66% | 1.41% | 2.94% | 2.59% | 1.89% | 2.51% | 0.73% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CEMT.DE and XD5E.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD5E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD5E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while XD5E.DE tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.12% for XD5E.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и XD5E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор