Сравнение CEMT.DE с MIVA.DE
CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMT.DE returned 6.44%/yr vs 6.51%/yr for MIVA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMT.DE и MIVA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMT.DE имеют среднегодовую доходность 6.44%, а акции MIVA.DE немного впереди с 6.51%.
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам CEMT.DE и MIVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 9.03% |
Correlation
The correlation between CEMT.DE and MIVA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CEMT.DE and MIVA.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMT.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск
CEMT.DE
MIVA.DE
Сравнение CEMT.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMT.DE | MIVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.75 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 1.96 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMT.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CEMT.DE и MIVA.DE
Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и MIVA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMT.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -30.57% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -6.94% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -11.02% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -19.69% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | -30.57% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.21% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -5.64% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.67% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMT.DE и MIVA.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMT.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.14% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.19% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 8.76% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 10.96% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.34% | +3.77% |
Сравнение комиссий CEMT.DE и MIVA.DE
CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMT.DE и MIVA.DE
Ни CEMT.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMT.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.23% for MIVA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и MIVA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор