Сравнение CEMS.DE с SELD.DE
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 10.71%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMS.DE показывает доходность 13.72%, а SELD.DE немного выше – 14.08%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции SELD.DE по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.59% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and SELD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between CEMS.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
SELD.DE
Сравнение CEMS.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMS.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.79 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 16.20 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMS.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и SELD.DE
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -70.30% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -6.72% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -14.13% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -23.02% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -40.65% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.80% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -25.32% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.99% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и SELD.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.83% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.59% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 11.81% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.87% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.42% | +0.01% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и SELD.DE
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и SELD.DE
CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and SELD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор