PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с EXS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с EXS2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 10.71%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и EXS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции EXS2.DE по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.01% соответственно.

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%

EXS2.DE

1 день
0.52%
1 месяц
10.24%
С начала года
15.70%
6 месяцев
16.12%
1 год
5.55%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.72%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и EXS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		15.70%5.33%1.63%13.54%-26.00%21.07%6.12%22.25%-3.77%39.90%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and EXS2.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.67

The correlation between CEMS.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares TecDAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с EXS2.DE:
EXS2.DE с ^NDXEXS2.DE с ^GDAXIEXS2.DE с IUSQ.DEEXS2.DE с EUNL.DEEXS2.DE с PRAZ.DEEXS2.DE с CEMT.DEEXS2.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

CEMS.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EXS2.DE
Ранг доходности на риск EXS2.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS2.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMS.DEEXS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.36

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
0.64

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

0.40

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

0.80

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMS.DE vs. EXS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа EXS2.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и EXS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMS.DEEXS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.36

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.20

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.14

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и EXS2.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и EXS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DEEXS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-84.49%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-16.12%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-17.93%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-34.97%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-34.97%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.81%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-39.46%

+31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

8.07%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и EXS2.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 4.65%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DEEXS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.29%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

14.25%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

17.83%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.80%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.47%

-2.04%

Сравнение комиссий CEMS.DE и EXS2.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и EXS2.DE

Ни CEMS.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.15%0.25%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.

CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while EXS2.DE tracks TecDAX®. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.51% for EXS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и EXS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор