PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe Enhanced Value, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 10.71%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMS.DE показывает доходность 13.72%, а D5BL.DE немного выше – 13.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMS.DE имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции D5BL.DE немного впереди с 10.77%.

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and D5BL.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between CEMS.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

CEMS.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMS.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.28

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

12.52

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMS.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMS.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-40.40%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-10.02%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-17.36%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-19.58%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-40.40%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.22%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.23%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.63%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и D5BL.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.65% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.83%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.54%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

14.44%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.59%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.76%

-0.33%

Сравнение комиссий CEMS.DE и D5BL.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и D5BL.DE

Ни CEMS.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CEMS.DE and D5BL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

Both ETFs track MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор