PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMR.DE returned 11.35%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

CEMR.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.81%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.36%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.91%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.59%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and SXRS.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.15

The correlation between CEMR.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

CEMR.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMR.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.87

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.37

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.00

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

8.95

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMR.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMR.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.78%

-27.64%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.75%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-16.03%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-27.56%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-4.99%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-13.12%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.92%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.42%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.76%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

16.67%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.76%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.13%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.85%

+0.63%

Сравнение комиссий CEMR.DE и SXRS.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и SXRS.DE

Ни CEMR.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while SXRS.DE is Commodities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор