Сравнение CEMR.DE с H2O.DE
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while H2O.DE (Enapter AG) is a stock. Over the past 5 years, CEMR.DE returned 11.56%/yr vs -44.70%/yr for H2O.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и H2O.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у H2O.DE с доходностью -17.96%.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
H2O.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -51.59%
- 3 года*
- -52.00%
- 5 лет*
- -44.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и H2O.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 3.41% |
H2O.DE Enapter AG | -17.96% | -59.66% | -56.47% | -31.78% | -40.63% | -12.14% | 15,972.38% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and H2O.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between CEMR.DE and H2O.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. H2O.DE — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
H2O.DE
Сравнение CEMR.DE c H2O.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Enapter AG (H2O.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | H2O.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.78 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.18 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и H2O.DE
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки H2O.DE в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и H2O.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | H2O.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -97.72% | +65.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -63.70% | +51.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -91.66% | +75.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -96.33% | +72.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -97.17% | +96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -65.44% | +59.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 42.28% | -39.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и H2O.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.79%, в то время как у Enapter AG (H2O.DE) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H2O.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | H2O.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 16.60% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 42.25% | -27.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 76.95% | -59.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 60.60% | -44.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 7,400.27% | -7,383.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и H2O.DE
Ни CEMR.DE, ни H2O.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and H2O.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и H2O.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор