Сравнение CEMIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund	4.78%	36.22%	14.90%	17.13%	-23.05%	-3.03%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

CEMIX

1 день: 2.78%

1 месяц: -9.45%

С начала года: 4.78%

6 месяцев: 10.13%

1 год: 40.28%

3 года*: 22.30%

5 лет*: 6.61%

10 лет*: 9.29%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Causeway Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с CEMIX:

CEMIX с VTMGX CEMIX с DODIX CEMIX с SPY CEMIX с SPEM CEMIX с VOO CEMIX с CIOVX CEMIX с CEMVX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с MEMQX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий CEMIX и FQEMX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

CEMIX

Causeway Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

CEMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CEMIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.15	3.07	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	3.44	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.55	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.79	3.47	-0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.93	13.65	-2.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CEMIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.15	3.07	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.62	-0.35

Корреляция

Корреляция между CEMIX и FQEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и FQEMX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund	2.38%	2.49%	3.73%	4.85%	4.87%	23.35%	1.36%	2.03%	2.01%	1.58%	1.55%	1.69%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и FQEMX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CEMIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.90%	-34.46%	-34.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.61%	-18.93%	+5.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.63%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.20%	-16.40%	+5.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.91%	-11.08%	-4.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	4.81%	-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и FQEMX

Текущая волатильность для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) составляет 10.09%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CEMIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.09%	14.20%	-4.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.10%	20.17%	-5.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.68%	24.14%	-4.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.13%	19.73%	-2.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.13%	19.73%	-1.60%

Сравнение CEMIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам CEMIX и FQEMX

Доходность по периодам

CEMIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CEMIX и FQEMX

Доходность на риск

CEMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

CEMIX

FQEMX

Сравнение CEMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CEMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)