Сравнение CEMIX с FQEMX
CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, CEMIX returned 32.96%/yr vs 48.79%/yr for FQEMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CEMIX charges 1.10%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности CEMIX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMIX показывает доходность 36.68%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 90.39%.
CEMIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 41.26%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.36%
FQEMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 29.89%
- С начала года
- 90.39%
- 6 месяцев
- 100.76%
- 1 год
- 170.59%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMIX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 36.68% | 36.22% | 14.90% | 17.13% | -23.05% | -3.03% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 90.39% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Correlation
The correlation between CEMIX and FQEMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between CEMIX and FQEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
CEMIX
FQEMX
Сравнение CEMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMIX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 2.03 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 9.27 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | 36.36 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMIX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 6.33 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.21 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CEMIX и FQEMX
Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMIX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -34.46% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -18.93% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -18.93% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -10.78% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.78% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMIX и FQEMX
Текущая волатильность для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) составляет 8.26%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMIX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 13.31% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 24.44% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 27.74% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 21.09% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.09% | -2.69% |
Сравнение комиссий CEMIX и FQEMX
CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMIX и FQEMX
Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FQEMX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 1.83% | 2.49% | 3.73% | 4.85% | 4.87% | 23.35% | 1.36% | 2.03% | 2.01% | 1.58% | 1.55% | 1.69% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.67% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMIX and FQEMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (13.31%) compared to CEMIX (8.26%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMIX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор