PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMA.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMA.L с XKS2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and XKS2.L (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - CEMA.L tracks the MSCI EM Asia Index Net while XKS2.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMA.L returned 11.28%/yr vs 17.01%/yr for XKS2.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for XKS2.L.

Доходность

Сравнение доходности CEMA.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMA.L торгуется в USD, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMA.L показывает доходность 30.23%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 106.72%. За последние 10 лет акции CEMA.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 11.28% против 17.01% соответственно.

CEMA.L

1 день
-1.58%
1 месяц
4.08%
С начала года
30.23%
6 месяцев
32.36%
1 год
56.94%
3 года*
26.46%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.28%

XKS2.L

1 день
-4.84%
1 месяц
10.72%
С начала года
106.72%
6 месяцев
121.61%
1 год
224.18%
3 года*
48.94%
5 лет*
18.61%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMA.L и XKS2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		30.23%33.97%12.43%6.65%-21.47%-5.32%28.23%17.50%-15.71%42.34%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		106.72%99.81%-22.97%19.42%-28.16%-8.05%42.89%11.66%-21.26%45.20%

Correlation

The correlation between CEMA.L and XKS2.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2010 г.

0.71

The correlation between CEMA.L and XKS2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEMA.L и XKS2.L

Секторы
CEMA.L
XKS2.L

Технологии

49.6%
56.0%

Финансовые услуги

13.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.7%

Промышленность

7.2%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
2.0%

Здравоохранение

3.0%
3.0%

Энергетика

2.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.4%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

CEMA.L
49.6%
XKS2.L
56.0%

Финансовые услуги

CEMA.L
13.7%
XKS2.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

CEMA.L
9.9%
XKS2.L
5.7%

Промышленность

CEMA.L
7.2%
XKS2.L
18.7%

Коммуникационные услуги

CEMA.L
6.5%
XKS2.L
2.6%

Сырьевые материалы

CEMA.L
3.4%
XKS2.L
2.0%

Здравоохранение

CEMA.L
3.0%
XKS2.L
3.0%

Энергетика

CEMA.L
2.5%
XKS2.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

CEMA.L
2.2%
XKS2.L
1.4%

Коммунальные услуги

CEMA.L
1.4%
XKS2.L
0.4%

Недвижимость

CEMA.L
0.7%
XKS2.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CEMA.L:
CEMA.L с ESPS.LCEMA.L с EIMI.LCEMA.L с IKOR.LCEMA.L с ISAC.LCEMA.L с CSP1.LCEMA.L с LCAL.LCEMA.L с PAXJ.L
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LDAG.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с UB20.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с APEX.L

Доходность на риск

CEMA.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMA.L
Ранг доходности на риск CEMA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMA.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMA.LXKS2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
6.03

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
5.57

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.80

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

10.17

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

37.92

-22.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMA.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMA.L на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 6.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMA.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMA.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

6.03

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CEMA.L и XKS2.L

Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и XKS2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMA.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-71.36%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-22.86%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-29.16%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-48.56%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-50.13%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.57%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-21.40%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.14%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMA.L и XKS2.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) составляет 9.50%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMA.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

17.96%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

33.66%

-15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

38.61%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

27.44%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

25.94%

-5.98%

Сравнение комиссий CEMA.L и XKS2.L

CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMA.L и XKS2.L

Ни CEMA.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMA.L and XKS2.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for XKS2.L.

CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while XKS2.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.65% for XKS2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и XKS2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор