Сравнение CEMA.L с JRCD.L
CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - CEMA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM Asia Index Net, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMA.L returned 20.79%/yr vs 11.01%/yr for JRCD.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMA.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMA.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMA.L показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,606.22%.
CEMA.L
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -10.74%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.72%
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,516.13%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 10,606.22%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMA.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEMA.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc | 17.91% | 33.97% | 12.43% | 6.65% | -19.47% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,606.22% | -98.71% | 9.57% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between CEMA.L and JRCD.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between CEMA.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMA.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
CEMA.L
JRCD.L
Сравнение CEMA.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMA.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 89.88 | -88.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.30 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 0.60 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMA.L и JRCD.L
Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMA.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -99.18% | +53.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -99.07% | +85.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -99.13% | +79.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -6.42% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -24.51% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 49.56% | -45.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMA.L и JRCD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) составляет 10.09%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 457.95%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMA.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 457.95% | -447.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 1,305.58% | -1,283.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 27,655.25% | -27,631.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 13,285.51% | -13,264.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 13,285.51% | -13,265.34% |
Сравнение комиссий CEMA.L и JRCD.L
CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMA.L и JRCD.L
CEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEMA.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
CEMA.L and JRCD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
CEMA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор