Сравнение CEGI.L с YMAG.L
CEGI.L (REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing) and YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CEGI.L returned 29.52% vs -1.78% for YMAG.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEGI.L charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for YMAG.L.
Доходность
Сравнение доходности CEGI.L и YMAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGI.L показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у YMAG.L с доходностью -1.59%.
CEGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGI.L и YMAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 18.73% | 15.60% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -1.59% | 2.13% |
Correlation
The correlation between CEGI.L and YMAG.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between CEGI.L and YMAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGI.L vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск
CEGI.L
YMAG.L
Сравнение CEGI.L c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGI.L | YMAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.08 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.18 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGI.L и YMAG.L
Максимальная просадка CEGI.L за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки YMAG.L в -21.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGI.L и YMAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGI.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -21.32% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.98% | -21.32% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -9.75% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -6.35% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 9.74% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGI.L и YMAG.L
REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что CEGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGI.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 6.29% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 15.50% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 20.09% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.73% | 22.05% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 22.05% | +12.68% |
Сравнение комиссий CEGI.L и YMAG.L
CEGI.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGI.L и YMAG.L
Дивидендная доходность CEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 19.32%, что меньше доходности YMAG.L в 30.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 19.32% | 9.50% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 30.00% | 17.22% |
Часто задаваемые вопросы
CEGI.L and YMAG.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEGI.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEGI.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for YMAG.L.
They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for CEGI.L and 0.99% for YMAG.L.
Подберите оптимальное распределение для CEGI.L и YMAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор