Сравнение CEBZ.DE с FTGE.DE
CEBZ.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - CEBZ.DE tracks the MSCI Europe Index while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past year, CEBZ.DE returned 15.91% vs 29.62% for FTGE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEBZ.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBZ.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
CEBZ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.37% | 20.45% | 1.33% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 3.68% |
Correlation
The correlation between CEBZ.DE and FTGE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between CEBZ.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBZ.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
CEBZ.DE
FTGE.DE
Сравнение CEBZ.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBZ.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.27 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 12.30 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBZ.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.16 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.88 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CEBZ.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBZ.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -26.63% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.38% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.40% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.50% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBZ.DE и FTGE.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBZ.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.83% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 11.63% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 14.23% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.58% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 18.41% | -4.59% |
Сравнение комиссий CEBZ.DE и FTGE.DE
CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBZ.DE и FTGE.DE
Ни CEBZ.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEBZ.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEBZ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEBZ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
CEBZ.DE tracks MSCI Europe Index, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for CEBZ.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBZ.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор