PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEBZ.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.


CEBZ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
7.37%20.45%1.33%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.73%39.79%3.68%

Correlation

The correlation between CEBZ.DE and FTGE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between CEBZ.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEBZ.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.27

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

12.30

-6.01

CEBZ.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEBZ.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.16

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и FTGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CEBZ.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-26.63%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.38%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.40%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.50%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и FTGE.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CEBZ.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.83%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.63%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.23%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.58%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

18.41%

-4.59%

Сравнение комиссий CEBZ.DE и FTGE.DE

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и FTGE.DE

Ни CEBZ.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CEBZ.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEBZ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEBZ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

CEBZ.DE tracks MSCI Europe Index, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for CEBZ.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBZ.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор