PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBL.DE с LKOR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBL.DE с LKOR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and LKOR.DE (Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - CEBL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while LKOR.DE tracks the MSCI Korea 20/35. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEBL.DE returned 11.02%/yr vs 16.69%/yr for LKOR.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEBL.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for LKOR.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBL.DE и LKOR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBL.DE показывает доходность 31.90%, что значительно ниже, чем у LKOR.DE с доходностью 108.92%. За последние 10 лет акции CEBL.DE уступали акциям LKOR.DE по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.69% соответственно.

CEBL.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.19%
С начала года
31.90%
6 месяцев
32.33%
1 год
54.45%
3 года*
22.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.02%

LKOR.DE

1 день
-5.01%
1 месяц
11.92%
С начала года
108.92%
6 месяцев
122.90%
1 год
219.69%
3 года*
45.45%
5 лет*
19.86%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBL.DE и LKOR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		31.90%19.13%18.60%3.15%-15.54%2.03%15.18%22.17%-12.65%25.07%
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		108.92%77.71%-17.75%15.66%-23.88%-0.89%29.98%14.67%-18.27%28.10%

Correlation

The correlation between CEBL.DE and LKOR.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between CEBL.DE and LKOR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CEBL.DE:
CEBL.DE с EUNM.DECEBL.DE с AMEA.DECEBL.DE с IS3N.DECEBL.DE с EUNL.DECEBL.DE с MGKCEBL.DE с FXICEBL.DE с PRAM.DE
Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с EWYLKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с DX2S.DELKOR.DE с FLXT.DELKOR.DE с ESGP.DELKOR.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

CEBL.DE vs. LKOR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBL.DE c LKOR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBL.DELKOR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
6.00

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.56

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.79

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

10.81

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

39.60

-21.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBL.DE vs. LKOR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBL.DE на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа LKOR.DE равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBL.DE и LKOR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBL.DELKOR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

6.00

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CEBL.DE и LKOR.DE

Максимальная просадка CEBL.DE за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки LKOR.DE в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBL.DE и LKOR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBL.DELKOR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-68.29%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-21.02%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-30.36%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-41.19%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-41.81%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.31%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-17.52%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.75%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBL.DE и LKOR.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) составляет 8.24%, в то время как у Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что CEBL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKOR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBL.DELKOR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

17.02%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

33.05%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

37.93%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

25.70%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

24.86%

-5.92%

Сравнение комиссий CEBL.DE и LKOR.DE

CEBL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LKOR.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBL.DE и LKOR.DE

Ни CEBL.DE, ни LKOR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBL.DE and LKOR.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEBL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEBL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LKOR.DE.

CEBL.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while LKOR.DE tracks MSCI Korea 20/35. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CEBL.DE and 0.45% for LKOR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBL.DE и LKOR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор