Сравнение CEBG.L с HMCA.L
CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CEBG.L tracks the MSCI China NR USD while HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEBG.L returned -0.04%/yr vs 8.50%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEBG.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности CEBG.L и HMCA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBG.L показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью 8.77%.
CEBG.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCA.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBG.L и HMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.84% | 15.45% | 1.26% | -14.25% | -19.48% | 6.97% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 8.77% | 17.38% | 13.48% | -18.58% | -17.12% | 4.65% |
Correlation
The correlation between CEBG.L and HMCA.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between CEBG.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBG.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск
CEBG.L
HMCA.L
Сравнение CEBG.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBG.L | HMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 5.29 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 15.02 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBG.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.42 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.28 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CEBG.L и HMCA.L
Максимальная просадка CEBG.L за все время составила -46.41%, примерно равная максимальной просадке HMCA.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBG.L и HMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBG.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -44.23% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -7.00% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -26.19% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -10.21% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -17.96% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.47% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBG.L и HMCA.L
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) составляет 4.18%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что CEBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBG.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.46% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.35% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.33% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 21.22% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 22.88% | +1.41% |
Сравнение комиссий CEBG.L и HMCA.L
CEBG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBG.L и HMCA.L
CEBG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.68% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CEBG.L and HMCA.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.
CEBG.L tracks MSCI China NR USD, while HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for CEBG.L and 0.30% for HMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для CEBG.L и HMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор