PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBD.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBD.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBD.DE (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - CEBD.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past year, CEBD.DE returned 1.92% vs 5.42% for VUSC.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CEBD.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBD.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBD.DE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.

CEBD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.83%
1 год
1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBD.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)202520242023
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		0.83%3.09%3.56%3.14%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%0.60%

Correlation

The correlation between CEBD.DE and VUSC.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с CEBD.DE:
CEBD.DE с LYEB.DECEBD.DE с SXRR.DECEBD.DE с SXR8.DECEBD.DE с IS3N.DECEBD.DE с QDVE.DECEBD.DE с FRNH.DECEBD.DE с PRAP.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Доходность на риск

CEBD.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBD.DE
Ранг доходности на риск CEBD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBD.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBD.DEVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.02

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.49

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.65

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

4.31

-3.11

CEBD.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBD.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBD.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка CEBD.DE за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBD.DE и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBD.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-11.52%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.26%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.09%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-4.32%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.25%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBD.DE и VUSC.DE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что CEBD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBD.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.15%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

3.68%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

5.38%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

7.01%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.64%

-1.31%

Сравнение комиссий CEBD.DE и VUSC.DE

CEBD.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBD.DE и VUSC.DE

Дивидендная доходность CEBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VUSC.DE в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		2.89%3.05%3.48%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%

Часто задаваемые вопросы

CEBD.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for CEBD.DE.

CEBD.DE tracks Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for CEBD.DE and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBD.DE и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор