PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEB0.DE с ICGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEB0.DE с ICGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEB0.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist) and ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - CEB0.DE tracks the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index while ICGB.DE tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, CEB0.DE returned 1.57% vs 8.81% for ICGB.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CEB0.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for ICGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и ICGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ICGB.DE с доходностью 8.29%.

CEB0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.14%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и ICGB.DE

2026 (YTD)20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		2.14%0.43%6.85%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%8.55%

Correlation

The correlation between CEB0.DE and ICGB.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с FESD.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с UEFS.DE
Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с SEAD.DEICGB.DE с CGB.DE

Доходность на риск

CEB0.DE vs. ICGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c ICGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEB0.DEICGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.67

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.42

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.17

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

8.39

-4.72

CEB0.DE vs. ICGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ICGB.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и ICGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и ICGB.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки ICGB.DE в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и ICGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEB0.DEICGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-13.36%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.77%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.42%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-6.39%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.04%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и ICGB.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEB0.DEICGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.06%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

3.58%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

5.32%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

6.63%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

7.89%

-5.88%

Сравнение комиссий CEB0.DE и ICGB.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICGB.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и ICGB.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ICGB.DE в 1.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.71%1.84%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CEB0.DE and ICGB.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICGB.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICGB.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CEB0.DE.

CEB0.DE tracks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, while ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.40% for CEB0.DE and 0.35% for ICGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEB0.DE и ICGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор