PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEB0.DE с EMIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и EMIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и EMIE.DE


Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у EMIE.DE с доходностью -1.54%.


CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMIE.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.26%
1 год
2.56%
3 года*
2.17%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEB0.DE и EMIE.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMIE.DE в 0.43%.


Доходность на риск

CEB0.DE vs. EMIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

EMIE.DE
Ранг доходности на риск EMIE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c EMIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEB0.DEEMIE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.60

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.84

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

2.65

+0.15

CEB0.DE vs. EMIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа EMIE.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и EMIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEB0.DEEMIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

-0.13

+2.13

Корреляция

Корреляция между CEB0.DE и EMIE.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и EMIE.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как EMIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и EMIE.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки EMIE.DE в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и EMIE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


CEB0.DEEMIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-26.98%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-3.53%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-14.98%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-12.65%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и EMIE.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEB0.DEEMIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.49%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

2.42%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

4.24%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

6.67%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

8.02%

-6.06%