Сравнение CEB0.DE с EMIE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE).
CEB0.DE и EMIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. EMIE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEB0.DE и EMIE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEB0.DE и EMIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.57% | 0.43% | 6.89% |
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.54% | 7.05% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у EMIE.DE с доходностью -1.54%.
CEB0.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMIE.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEB0.DE и EMIE.DE
CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMIE.DE в 0.43%.
Доходность на риск
CEB0.DE vs. EMIE.DE — Ранг доходности на риск
CEB0.DE
EMIE.DE
Сравнение CEB0.DE c EMIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEB0.DE | EMIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.84 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.73 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.65 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEB0.DE | EMIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | -0.13 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между CEB0.DE и EMIE.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEB0.DE и EMIE.DE
Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как EMIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.83% | 1.84% | 1.43% |
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEB0.DE и EMIE.DE
Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки EMIE.DE в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и EMIE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEB0.DE | EMIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -26.98% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -3.53% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -14.98% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -12.65% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.97% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEB0.DE и EMIE.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEB0.DE | EMIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.49% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.42% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 4.24% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 6.67% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 8.02% | -6.06% |