PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEA1.L с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEA1.L с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - CEA1.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEA1.L returned 9.12%/yr vs 16.16%/yr for FLKR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEA1.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности CEA1.L и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEA1.L торгуется в GBp, в то время как FLKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLKR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEA1.L показывает доходность 30.56%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 77.18%.

CEA1.L

1 день
-1.69%
1 месяц
5.42%
С начала года
30.56%
6 месяцев
31.15%
1 год
58.59%
3 года*
23.16%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.09%

FLKR

1 день
-13.88%
1 месяц
-2.97%
С начала года
77.18%
6 месяцев
86.12%
1 год
167.05%
3 года*
37.72%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEA1.L и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		30.56%25.23%13.67%0.79%-11.96%-4.22%23.90%13.81%-10.88%-1.44%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		77.18%78.24%-17.42%13.21%-18.87%-6.66%38.45%4.73%-16.63%0.26%

Correlation

The correlation between CEA1.L and FLKR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between CEA1.L and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEA1.L и FLKR

Секторы
CEA1.L
FLKR

Технологии

49.6%
64.3%

Финансовые услуги

13.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.0%

Промышленность

7.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.6%

Сырьевые материалы

3.4%
2.6%

Здравоохранение

3.0%
2.5%

Энергетика

2.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

CEA1.L
49.6%
FLKR
64.3%

Финансовые услуги

CEA1.L
13.7%
FLKR
7.6%

Потребительский циклический сектор

CEA1.L
9.9%
FLKR
6.0%

Промышленность

CEA1.L
7.2%
FLKR
12.8%

Коммуникационные услуги

CEA1.L
6.5%
FLKR
1.6%

Сырьевые материалы

CEA1.L
3.4%
FLKR
2.6%

Здравоохранение

CEA1.L
3.0%
FLKR
2.5%

Энергетика

CEA1.L
2.5%
FLKR
0.4%

Потребительский защитный сектор

CEA1.L
2.2%
FLKR
1.5%

Коммунальные услуги

CEA1.L
1.4%
FLKR
0.3%

Недвижимость

CEA1.L
0.7%
FLKR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с IPACCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с SPY
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

CEA1.L vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEA1.L c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEA1.LFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
4.03

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.87

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

7.90

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

27.12

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEA1.L vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEA1.L на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEA1.L и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEA1.LFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

4.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CEA1.L и FLKR

Максимальная просадка CEA1.L за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FLKR в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEA1.L и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEA1.LFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-40.72%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-21.28%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-26.12%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-38.67%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-18.93%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-18.47%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.19%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CEA1.L и FLKR

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) составляет 8.22%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 24.84%. Это указывает на то, что CEA1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEA1.LFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

24.84%

-16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

38.20%

-22.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

41.72%

-23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

26.58%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

26.36%

-7.83%

Сравнение комиссий CEA1.L и FLKR

CEA1.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEA1.L и FLKR

CEA1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.21%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

CEA1.L and FLKR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CEA1.L.

CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CEA1.L and 0.09% for FLKR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEA1.L и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор